本期嘉宾介绍:沈豪杰,上海致同投资管理有限公司副总经理,公司研究员代表,十年期货投资经验,区间波段交易为主,也涉及中长线和套利交易,以主观交易为主,客观交易为辅,全自动交易、半自动交易、手工交易兼有,擅长量化对冲和程序化交易,交易方向是全市场对冲和量化投资,运作亿级大资金一般最低年化收益20%左右,回撤小于4%。
资本市场是残酷又充满机遇的市场,资本市场也总是见证各种传奇。有这样一位投资大佬,擅长量化对冲和程序化交易,连续10年盈利,运作亿级大资金一般最低年化收益20%左右,回撤小于4%,被人称为80后对冲神手。他就是--上海致同投资管理有限公司副总经理,公司研究员代表沈豪杰。
在残酷的资本市场中,沈豪杰为什么能够脱颖而出,他有哪些独家秘诀呢?对此,东方财富网邀请到了沈豪杰做客《财富观察》栏目,跟投资者说出了他背后的故事。
沈豪杰:我是这样做到连续10年盈利的
东方财富网:在过去的时间里面,我们应该感受到了资本市场比较残酷的一面,但是在今天我认识到沈老师之后,有一个最直观的感受,就是长达十年,或者说非常连续的盈利,是大家非常想企盼自己想做到的事情。我们今天希望能够和沈先生来取经。
沈先生,您好,目前业内都称呼您是稳赢的新生代的交易者,您能简单介绍一下这些年您的战绩吗?
沈豪杰:我特地回顾了一下我过往9年,应该是9-10年,快10年的战绩。我是从2009年2月份开始做交易的,刚开始作为初学的阶段,配合自己研发的交易策略,在2009年第一次做的时候,当时的规模是100万,当时年化收益大概是在65%,过程当中的最大回撤大约在4%。在第二年,2010年进一步改进了策略,当时整个的交易规模已经扩大到了1300万,当时做到的年化收益是117%,回撤更小,大约在2%以内。第三年,2011年,交易规模扩大到了3000多万,做到的年化收益是68%,最大回撤应该也是个位数,小于2%。我刚才说了前面的2010年也是小于2%的,随后进入2012年,我们公司主打的大约3亿规模的资金管理项目,从2012年2月份交易至今,大约5年多一点的时间,年化收益22%,回撤绝大多数是在4%以内,整体运行至今比较平稳,包括当前眼下的行情。
东方财富网:在这儿我们非常好奇,有两点,第一点就是您参与的一些品种,交易的一些手段。第二点就是您在交易当中一些核心的技巧理念,包括技术等等,这两个大方面是咱们投资者非常关心的。首先回答第一个问题,您在交易的过程当中,哪些品种是您做得比较多的,哪些手段是比较多的呢?在准备前,我也看到了,就是您的交易内容,有主观交易为主,然后有全自动交易,有量化等等,非常多,能在这里给大家讲一讲吗?
沈豪杰:我这边最专注的,最主要的交易品种是对冲交易。我们一开始建立的目标实际上是做对冲基金,除此以外是一定比例的配置量化交易的策略,少量的配置主观交易,主观交易是有的,但是很少量。还有就是证券,证券方面我们也做了一些配置,证券主要是配置一些价值,就是有安全边际的。
东方财富网:安全边际说到这儿我们就想起了中国版漂亮50,这个应该是你们主要配置的方向吧?
沈豪杰:我们也做这样的配置,特别是最近一段时间的行情。实际上你会发现绩优权重股的表现是比较靓丽的。 【详情】